Litige avec une entreprise pour un chauffage

Bonjour,
Suite a la signature le 12 avril 2007 pour l'installation d'un chauffage dans une construction neuve, nous avions 7 jours pour nous rétracter et le commercial devait récupérer un chèque de caution de 1000 euro (que l'entreprise n'a jamais récupéré car plus de nouvelles après la signature du contrat). Mais les travaux étant longs nous avons décidé par la suite de changé le système de chauffage et d'entreprise(environ mai 2008).
La période pour se rétracter étant passé, nous appelons l'entreprise pour savoir si nous pouvons annuler le contrat. La personne nous répond que le commercial qui suis le dossier ne travail plus chez eux et vu qu'ils n'ont jamais reçu le chèque de caution, ils ne peuvent pas nous empêcher d'annuler le contrat. Ceci dit nous faisons faire les travaux par une autre entreprise mais n'avons jamais rien eu par écris pour l'annulation du contrat.
Aujourd'hui, mai 2009, nous recevons une lettre recommandée de l'entreprise nous réclamant 5995 euro car nous ne leur avons pas fait faire les travaux et stipulant :"A ce jour, nous n'avons reçu aucune nouvelle concernant l'exécution des travaux du chauffage géothermique. Nous pensions que vous aviez eu du retard sur la construction. A notre grande surprise nous apprenons que vous avez déménagé, et nous en déduisons donc que vous avez fait faire votre chauffage par quelqu'un d'autre, sans nous avertir"

Que puis-je faire? Est se que je n'es pas d'autre choix que de les payer?