Probleme immobilier entre propriétaire et locataire

Je suis proprietaire de ma maison que je mets en location depuis 2003. Initialement j'ai fait appel à une agence immobilière pour la gestion de mon bien pendant la 1ere année de location... Cette agence n'existe plus sans laisser de trace.
De ce fait mes anciens locataires me reclament le versement de la caution (soit 2 mois de loyers), alors que je ne les ai jamais perçue.
En effet c'est l'agence "disparue" qui a tout perçue.
Conséquence: je suis assigné en justice le 12/12/08 pour le réglement de la caution.
J'ai entrepris depuis maintenant 2 ans des démarches auprès de la FNAIM "caisse de garantie immobilière" et depuis toujours rien...
- Que dois je faire?
- Est ce normal que mes anciens locataires me réclament quelque chose que je n'ai jamais eu???

Merci de l'attention que vous porterez sur mon cas.
Cordialement.