Passage de bail d'une agence immobilière au propriétaire

Bonjour,

L'agence immobilière à laquelle je loue ma maison depuis Juin 2011 m'a envoyé un simple courrier en décembre m'informant qu'à compter de Janvier 2012, la location serait prise en charge directement par la propriétaire.
J'ai reçu un avis d'échéance de la même agence au mois de Janvier 2012 suivi d'un prélèvement automatique de loyer. Je les ai appelé pour leur signaler ce problème : ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une erreur et qu'à compter de Février, je devrai payer mon loyer directement à la propriétaire.
En Février, l'histoire se répète. J'en informe la propriétaire pour expliquer pourquoi je n'ai pas commencé à lui verser son loyer directement.
Début Mars je reçois encore un avis d'échéance mais sans avis de prélèvement cette fois ci.
Par prudence, j'ai préféré attendre le 10 Mars, date des prélèvements de l'agence, et, à ce jour, il n'y a pas eu de prélèvement.
Hier ma propriétaire me réclame mon loyer et l'agence m'a envoyé un mail pour me confirmer que je devais payer directement la propriétaire.
Cependant, ayant tout de même reçu un avis d'échéance de l'agence pour le loyer du mois de Mars mais aucun courrier légalement valable m'informant de la fin de gestion de ce bien par l'agence, j'ai peur que l'agence me réclame ensuite ce loyer.
Que dois-je faire ? A qui verser mon loyer pour ne pas finir par être obligé de le payer 2 fois ?

D'avance merci de votre réponse.