Encaissement de caution sans bail signe

Bonjour, je suis proprietaire d'une maison que je loue. La maison sera libre en janvier prochain. Suite à une visite, le 11 novembre dernier,un couple souhaite la louer, car il est très interesse.
un rendez vous est pris pour la signature du bail mais ces gens m'annoncent par sms ne pas pouvoir venir. Le lendemain je recois une lettre de leur part avec un chèque de caution de 2730 euros afin de confirmer leur souhait de louer cette residance. Un deuxieme rendez vous est pris qui avorte egalement sans excuse de leur part. Plus signe de vie malgre mes appels sur portable (messagerie) .Je decide d'encaisser le chèque afin de verifier la solvabilité du compte et de valider cette location. c'est à 0h30 du 5 decembre par sms que le locataire me demande de lui retourner ce chèque car il ne souhaite plus louer la maison. J'avais bien evidemment stoppé les recherches et me retrouve dans 3 semaines avec une maison libre. Je viens de lancer une agence afin de la louer rapidement. Aujourd'hui, je recois un courrier, avec menace de plainte, de cette personne me demandant de lui refaire un chèque pour le rembourser. Puis-je lui retenir un mois de loyer perdu? en sachant que j'ai un courrier de lui precisant son souhait de louer cette maison. je souhaite aussi preciser l'impolitesse, voire l'incivilité de ces personnes qui n'ont jamais eu la decence de passer un coup de telephone pour s'excuser des genes occasionnees.
merci olivier scherrens